Grundlagen der Python-Programmierung für Finanzanalysen
- Einrichtung der Python-Entwicklungsumgebung für Finanzanalysen
- Wichtige Python-Bibliotheken für Finanzanalysen (pandas, numpy, yfinance)
- Datenstrukturen und ihre Anwendung in der Finanzanalyse
- Effiziente Code-Strukturierung für Finanzanwendungen
- Best Practices für reproduzierbare Analysen
- APIs für Finanzdaten (Bloomberg, Reuters, Yahoo Finance)
- Web Scraping von Finanznachrichten und -daten
- Datenbereinigung und -transformation
- Zeitreihenanalyse mit pandas
- Handling von Echtzeit-Finanzdaten
- Berechnung technischer Indikatoren
- Trendanalyse und Mustererkennung
- Implementierung von Trading-Strategien
- Backtesting von Handelsstrategien
- Performance-Analyse und Optimierung
- Value at Risk (VaR) Berechnung
- Monte Carlo Simulationen
- Portfolio-Optimierung nach Markowitz
- Stress-Testing von Portfolios
- Risikoattribution und -dekomposition
- Erstellung interaktiver Dashboards mit Plotly
- Candlestick-Charts und technische Analysegrafiken
- Heatmaps für Korrelationsanalysen
- Performance- und Risiko-Reporting
- Automatisierte Berichtserstellung
- Vorhersagemodelle für Finanzmärkte
- Clustering von Finanzinstrumenten
- Anomalieerkennung im Handel
- Natural Language Processing für Nachrichtenanalyse
- Deep Learning für Zeitreihenanalyse
- Entwicklung einer vollständigen Analysepipeline
- Code-Versionierung und Dokumentation
- Performance-Optimierung von Python-Code
- Fehlerbehandlung und Logging
- Deployment von Finanzanalyse-Anwendungen